دوره جامع کریپتو و فارکس

میانگین متحرک MA چیست؟

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت میانگین متحرک MA چیست؟ تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک MA چیست؟ میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که میانگین متحرک MA چیست؟ قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

میانگین متحرک نمایی و ساده

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند میانگین متحرک MA چیست؟ نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

تعیین روند نمودار میانگین متحرک

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک MA چیست

میانگین متحرک MA چیست

میانگین متحرک, شاخصی می باشد با استفاده ی گسترده در میانگین متحرک MA چیست؟ تحلیل های تکنیکی که از طریق حذف نوسانات حاصل از بی ثباتی های کوتاه مدت قیمت به ثبات حرکات قیمتی کمک می میانگین متحرک MA چیست؟ کند. این شاخص یک شاخص عقب مانده از روند یا آهسته می باشد زیرا بر پایه ی قیمت های گذشته است . دونوع میانگین متحرک اصلی و رایج وجود دارد ، میانگین متحرک ساده SMA) که میانگین متوسط سهام در تعداد مشخصی از بازه ی زمانی ، و میانگین متحرک نمایی EMAکه توجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد. متداول ترین کاربرد میانگین های متحرک تشخیص جهت روند و تعیین سطوح حمایتی و پایداری می باشد . در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود سودمند هستند پایه ای را برای دیگر شاخص های تکنیکی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD)) شکل می دهند . از آن جا که معانی و تعاریف گسترده ای برای انوع خاص میانگین های متحرک وجود دارد در اینجا تنها اصطلاح میانگین متحرک را تعریف خواهیم کرد.

میانگین متحرک تطبیقی

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک مثلثی

میانگین متحرک Pivot Point

میانگین متحرک وزنی WMA

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده ، میانگین حسابی سهام را در طی تعداد دوره های زمانی محاسبه می کند .

میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه ی EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . سپس باید ضریب افزایش را برای وزن دار کردن EMA محاسبه کنید که معمولا با استفاده از این فرمول به دست می آید : 1+دوره ی زمانی انتخاب شده ÷2

بنابراین برای میانگین متحرک 20 روزه ضریب افزایش952 0.0= 1+20÷2 خواهد بود . سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب ثابت سازی همراه با EMAقبلی استفاده می کنید . بنابراین EMAوزن بیشتری به قیمت های اخیر می بخشد در حالی که SMAوزنی برابر به تمام مقادیر می دهد.

میانگین های متحرک به شما چه می گویند؟

میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند. هرچه دوره ی زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، این عقب ماندگی بیشتر می شود . بنابراین یک میانگین متحرک 200روزه عقب ماندگی ( تاخیر ) بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا قیمت های 200 روز گذشته را شامل می شود . طول میانگین متحرک مورد استفاده به اهداف معاملات بستگی دارد . میانگین های متحرک میانگین متحرک MA چیست؟ کوتاه تر برای تجارت کوتاه مدت و میانگین های متحرک دراز مدت برای سرمایه گذارهای بلند مدت مناسب تر است . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذارن و معامله گران استفاده می شود . شکستگی های بالا و پایین این میانگین متحرک سیگنال های تجاری مهم به حساب می آیند .

… میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که سهام در روند صعودی قرار دارد در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش نشان می دهد که سهام در روند نزولی قرار دارد .

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک که با عنوان میانگین متحرک ساده SMAشناخته می شود , با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر داده شده محاسبه می شود . به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت های اسناد مالی با یکدیگر جمع شده و سپس بر تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند .

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای واکنش بیشتر نشان دادن به اطلاعات جدید به قیمت های جدید توجه بیشتری می کند . یادگیری معادلات نسبتا پیچیده به منظور محاسبه ی EMAممکن است برای بسیاری از میانگین متحرک MA چیست؟ معامله گران غیرضروری باشد ، زیرا تقریبا همه ی مجموعه های نموداری محاسبات را برای شما انجام می دهند . اکنون که درک بهتری از نحوه ی محاسبه ی SMAو EMA دارید بیایید نگاهی به تفاوت این میانگین ها بیندازیم . با نگاهی به محاسبه ی EMAمتوجه خواهید شد که تاکید بیشتری بر داده های جدید دارد که آن را به نوعی میانگین وزنی تبدیل می کند . در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است( 15) , اما EMA با سرعت بیشتری به تغییر قیمت ها واکنش نشان می دهد . با افزایش قیمت ، EMA مقادیر بالاتری دارد و با نزول قیمت ، با سرعت بیشتری در مقایسه با SMAکاهش می یابد . این واکنش ها ، علت اصلی اینکه چرا بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند EMA را بیشتر از SMAاستفاده کنند نشان می دهد.

همگذری ( تقاطع ) میانگین متحرک

همگذری میانگین متحرک روشی متداول است که معامله گران می توانند از میانگین متحرک استفاده کنند . همگذری زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریع تر ( یعنی مینگین متحرک با دوره ی زمانی کوتاه تر ) از بالای میانگین متحرک با سرعت کمتر ( یعنی میانگین متحرک با دوره ی زمانی طولانی تر ) عبور کند که همگذری رو به افزایش اتفاق می افتد یا از پایین میانگین متحرک با سرعت کمتر عبور کند که در این صورت همگذری رو به کاهش اتفاق می افتد .

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا